某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺,而3个月后该空缺的头寸将得到补充,该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下:
某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺,而3个月后该空缺的头寸将得到补充,该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下:
买价卖价
EURCNY7.13777.1382
EURCNY1MS167.59169.63
EURCNY2MS325.07331.98
EURCNY3MS464.47475.11
以下关于该商业银行的操作,说法正确的是()。
A.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170707
B.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170207
C.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184647
D.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184147
正确答案:C
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 卖出价 买入价
时间:2023-11-03 16:34:57