ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（）元。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（）元。
A.63.65
B.63.60
C.62.88
D.62.80
正确答案：B
试题解析：
股票期权看涨看跌期权平价关系为c+Ke-rt=p+S0
代入已知数据14.8+K*e-0.08*0.5=6+70解得K=63.6，答案B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 价格
时间：2023-11-03 20:25:42