首页
鍏紬鍙�
姘存祾浼�
瑗挎父璁�
绾㈡ゼ姊�
涓夊浗婕斾箟
鑴戠瓔鎬ヨ浆寮�
鐚滆皽璇�
涓€绔欏埌搴�
鎴愯澶у叏
鏍囬
TAG
鎼滅储
根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会()期限较短债券的收益率。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
中金所杯全国大学生金融知识大赛
根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会()期限较短债券的收益率。
A.高于
B.等于
C.低于
D.不确定
正确答案:A
Tag:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
收益率
债券
时间:2023-11-03 20:27:55
上一篇:
如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论()。
下一篇:
对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是()。
相关答案
1.
投资者持有的国债组合市场价值为10亿元,组合的久期为8.75。如果使用10年期国债期货久期进行套期保值,期货价格为98.385,其对应的最便宜可交割券久期为9.2,转换因子为0.9675,则投资者为了进行套期保值,应做空()手10年期国债期货合约。
2.
普通附息债券的凸性()。
3.
A债券市值6000万元,久期为7;B债券市值4000万元,久期为10,则A和B债券组合的久期为()。
4.
其他条件相同的情况下,息票率越高的债券,债券久期()。
5.
关于凸性的描述,正确的是()。
6.
若国债期货价格为96.000,某可交割券的转换因子为1.01,债券全价为101,应计利息为0.5,持有收益为2.5,则其净基差为()。
7.
某交易者以98.320价格买入开仓10手TF1706合约,当价格达到98.420时加仓买入10手,在收盘前以98.520的价格全部平仓。若不考虑交易成本,该投资者的盈亏为()。
8.
某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%,每年付息两次,该债券价格应()票面价值。
9.
我国国债持有量最大的机构类型是()。
10.
债券转托管是指同一债券托管客户将持有债券在()间进行的托管转移。
热门答案
1.
银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和()两种交易方式。
2.
市场中存在一种存续期为3年的平价国债,票面利率为9%,利息每年支付1次且利息再投资的收益率均为8%,下一个付息时点是1年之后,则投资者购买这种债券的持有期收益率为()。
3.
以下国债可用于2年期仿真国债交割的是()。
4.
某可转债面值100元的当前报价为121元,其标的股价格为15.6元,最近一次修订的转股价格为10元,每百元面值转股比例为10,可转债发行总面值为8.3亿人民币,该上市公司流通股股数为3.12亿股,试问若该可转债此时全部转股,股价将被稀释为()元
5.
国债A价格为95元,到期收益率为5%;国债B价格为100元,到期收益率为3%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是()。
6.
在某股指期货的回归模型中,若对于变量与的10组统计数据判定系数=0.95,残差平方和为120.53,那么的值为()。
7.
机构投资者用股票组合来复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,以10%的资金转换为期货,剩余90%的资金可以投资固定收益品种,待期货相对价格高估,出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是()策略。
8.
机构投资者往往利用股指期货来模拟指数,配置较少部分资金作为股指期货保证金,剩余现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是()策略。
9.
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。
10.
在其他条件相同的情况下,选择关联性()的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。