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债券I市值为8000万元,久期为8;债券II市值为2000万元,久期为10,由债券I和债券II构成的组合久期为()。
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中金所杯全国大学生金融知识大赛
债券I市值为8000万元,久期为8;债券II市值为2000万元,久期为10,由债券I和债券II构成的组合久期为()。
A.8.4
B.9.4
C.9
D.8
正确答案:A
Tag:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
债券
市值
时间:2023-11-03 20:39:45
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目前国内标准利率互换产品在()上市交易。
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如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快,那么国债收益率曲线会();反之,国债收益率曲线会()。
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英国国债期货采用的交割方式是()。
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面值为100元、每年支付息票的息票率为6%的4年期债券,收益率为7%时,价格为96.61元。假设水平的收益率曲线从7%降到6%,该债券价格将()。
3.
国债A价格为99元,到期收益率为3%;国债B价格为100元,到期收益率为2%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是()。
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国债期货合约的发票价格等于()。
5.
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是3%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。
6.
根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比()。
7.
国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。
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国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。
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中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值()。
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投资组合由债券I、债券II和债券III组成,其中债券I市值为2亿元、久期为3,债券II市值为3亿元、久期为4,债券III市值为5亿元、久期为5。若收益率上升1个基点,该组合的价值将()。
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面值为100元的债券报价为102.00,应计利息为1.93,该债券全价为()。
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中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为()。
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中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为()。
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国债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为()。
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若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调到30000元(对应百万元面值CTD券DV01为465元,转换因子为1.03),需要()国债期货合约。
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中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为()。
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2018年3月2日(星期五,短期内无节假日),某位投资者于上海证券交易所做了一笔3天期债券质押式融资回购交易(GC003),那么在计算其融资利息时,实际的计息天数为()。
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中金所5年期国债期货一般交易日的当日结算价为()。
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该债券组合的基点价值约为()。
10.
某机构持有价值1亿元债券,久期为7.0。该机构欲利用国债期货将其持有国债调整久期到2.0,若选定的中金所国债期货T1706价格为98.000,对应的最便宜交割券的修正久期为4.6,其应该()。