对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。_精华吧

对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。

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对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

正确答案：A

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权价值时间：2023-11-03 20:40:27

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1.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）
2.投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
3.买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
4.某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。
5.当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
6.5年期国债期货价格为96.875元，现需为价值1.5亿元，久期4.8的国债现货进行套期保值，应卖空的国债期货手数为（）。（国债期货CTD久期4，转换因子为1.024）
7.2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。
8.关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）。
9.某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割
10.根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）。