某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。_精华吧

某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。

精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。

A.1.80

B.2.00

C.2.20

D.2.60

正确答案：C

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权价格时间：2023-11-03 20:41:13

相关答案

热门答案