4月21日某银行FRA市场报价信息如下表所示,投资者预计2个月后卖出固定利率债券,并在第5个月末买回该债券。该投资者对冲利率风险的策略是()。
4月21日某银行FRA市场报价信息如下表所示,投资者预计2个月后卖出固定利率债券,并在第5个月末买回该债券。该投资者对冲利率风险的策略是()。
3MShibor
TermBidAsk
1M×4M2.82152.8245
2M×5M2.82352.8245
3M×6M2.83152.8355
4M×7M2.83252.8375
报价规则:日计数基准A/360
支付日营业日准则:修正的下一工作日
A.买入1M×4M的远期利率协议
B.卖出1M×4M的远期利率协议
C.买入2M×5M的远期利率协议
D.卖出2M×5M的远期利率协议
正确答案:D
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 远期 利率
时间:2023-11-03 20:47:12