首页
确定VAR模型滞后阶数p的方法有
精华吧
→
答案
→
知到智慧树
→
未分类
确定VAR模型滞后阶数p的方法有
A.Wald统计量
B.DW值
C.AIC.SC.HQ等信息准则
D.格兰杰检验
正确答案：AC
Tag：
计量经济学
模型
准则
时间：2021-06-05 14:37:51
上一篇：
如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
下一篇：
最大滞后阶数p越大，待估参数会
相关答案
1.
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
2.
ARMA(p,q)的样本自相关系数是
3.
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
4.
自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
5.
白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
6.
大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
7.
有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为
8.
时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。
9.
对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。
10.
采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是
热门答案
1.
异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。
2.
下列哪种方法不是检验异方差的方法
3.
戈德德菲尔特——匡特检验可以
4.
White异方差检验的原假设是模型存在异方差。
5.
可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差
6.
异方差性将导致
7.
在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质
8.
法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。
9.
逐步回归法的特点有
10.
如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的