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两个完全负相关的证券投资组合可行集,他们的最小方差组合的标准差应该是()。
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两个完全负相关的证券投资组合可行集,他们的最小方差组合的标准差应该是()。
正确答案:0
Tag:
投资学
方差
最小
时间:2022-01-19 20:05:26
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假设你对股价的预期如下表所示,求该股价的预期收益率。(用小数表示,小数点后保留三位数字)经济状况概率期末价格收益率繁荣0.3514044.50%正常0.311014%衰退0.3580-16.50%
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以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是() %。(保留两位小数)股票市值(万元)贝塔超额收益率(%)标准差(%)A30001.01040B19400.2230C13601.71750
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零贝塔证券的期望收益率是()。
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马克维茨描述的投资组合理论主要关注与()。
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