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某只股票当前价格为50元,未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%,则该股票6个月的远期价格应为()元(精确到小数点后2位数)。
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某只股票当前价格为50元,未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%,则该股票6个月的远期价格应为()元(精确到小数点后2位数)。
正确答案:51.27
Tag:
金融工程
股票
价格
时间:2022-01-25 16:07:30
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张三签订的远期合约中协议价格为51.27元,该价格不会随时间的变化而进行调整。
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如果2个月后,股票价格涨到了60元,那么此时再签4个月后买入股票的远期协议,远期价格应为()元(精确到小数点后2位数),假设此时的4个月无风险利率仍为5%。
相关答案
1.
张三与李四签订了买入该股票的远期合约,约定6个月后,以每股51.27元的价格买入该股票1000股(即协议价格/交割价格K=51.27)。对张三而言,这是个公平合约,合约价值为0。(注意,本题接上题,以下同)
2.
所以,4个月后少支付的金额,折现到当前为()元,即为该合约对张三的价值。(如为多支付了,则需在数值前加负号,“-”)
3.
此时,预计张三在合约到期时(4个月后),买入1000股股票,比当前新签署的远期合约共少支付(如为多支付,需在数值前加负号,即“-”)
4.
有收益资产与无收益资产相比,在其他条件相同的情形下,有收益资产的远期(期货)价格更高。
5.
远期(期货)合约中的有收益资产,指的是标的资产在到期前,会支付收益,如利息、分红等。
6.
某只股票当前价格为100元,该股票在6个月后分红2元;当前的6个月和1年期无风险利率均为5%(连续复利)。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述:
7.
美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%,人民币一年期无风险利率为5%(均为连续复利)。则美元1年期远期价格为:
8.
在确定标的资产的远期价格时,应当使远期价格(F)尽可能等于合约到期时的现货价格(ST)。(注:T为S的下标,表示合约到期日)
9.
在远期(期货)合约到期前,不支付利息的债券,或不分红的股票,属于无收益资产。
10.
无收益资产,是指该资产始终不支付收益。
热门答案
1.
某只股票当前价格为100元,该股票在1年内不支付任何红利;当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。现在有两种方案买入该股票:一种方案是当前买入,需支付100元;另一种方案是与买方签订买入股票的远期合约,约定1年后买入。那么,什么情况下你愿意在1年后买入该股票?
2.
某只股票当前价格为100元,该股票在1年内不支付任何红利;当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。你看好该股票,希望买入。但你一年后才有会有现金用于股票投资,希望签订该股票的远期合约,约定一年后该股票的买入价格。现在有人愿意与你签订远期合约,但要求一年后的价格为108元。那么你应该选择:
3.
某只股票当前价格为100元,该股票在1年内不支付任何红利;当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。现在有两种方案卖出该股票:一种方案是当前卖出,可得100元;另一种方案是应买方的要求,签卖出股票的远期合约,约定1年后卖出。那么,什么情况下你愿意在1年后卖出该股票?
4.
某只股票当前价格为30元,该股票在3个月内不支付任何红利。现在有两种方案卖出该股票:一种方案是当前卖出,得30元;另一种方案是应买方的要求,约定3个月后卖出,价格仍为30元。假设无风险利率为5%(连续复利),则以下表述正确的是:
5.
交割价格(用K表示),也叫“执行价格”,是合约中约定的未来买卖的价格,该价格写在合约中,到期需要按该价格进行买卖,所以交割价格是不随时间变化而变化的。
6.
买空,即融资买入资产(例如股票),未来卖出资产并规划资金。对某只股票未来看涨(看多)时,可以进行买空交易。
7.
卖空,指的是卖出并不属于自己的资产(例如,股票),又叫“融券”,即当前借券卖出,未来买券归还。对某只股票未来看跌的时候,投资者才会对该股票进行卖空操作。
8.
对资产未来价格看跌的投资者,应选择做空期货合约。
9.
买入期货合约的投资者,对标的资产未来的价格看涨。
10.
远期(期货)合约多头,是未来要买入标的资产的一方。多头会因为标的资产价格上涨而获利。