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一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（）元。
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一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（）元。
正确答案：-8
Tag：
金融工程
价值
债券
时间：2022-03-05 16:11:54
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一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（）美元。
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下列不属于人们需要“互换”的原因是（）。
相关答案
1.
假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）
2.
利率互换可分解为一份外币债券和一份本币债券的组合。
3.
货币互换可分解为一份浮动利率债券和一份固定利率债券的组合。
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互换的两种基本形式为（）。
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下列互换品种中，本质属于互换的是（）。
6.
若互换双方都是浮动利率，只是浮动利率的参照利率不同，此时为（）互换。
7.
最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
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期货套期保值的风险主要体现在（）。
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在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。
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估计套期保值比率最常用的方法是（）。
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当基差出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的（）。
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假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（）元。（保留四位小数）
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下列关于套利描述正确的是（）。
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下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有（）。
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下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，正确的是（）。
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远期合约中合理的未来买卖标的物的价格称为（）。
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在“1×4“FRA中，合同期的时间长度说法正确的是（）
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期货合约的标准化主要体现在哪几个方面（）。
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远期利率是指（）。
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在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。