某2年期债券的面值为1000元,票面利率为6%,每年付息一次,现在市场收益为8%,其市场价格为964.29元,则麦考利久期为（）。
某2年期债券的面值为1000元,票面利率为6%,每年付息一次,现在市场收益为8%,其市场价格为964.29元,则麦考利久期为（）。
A.1.94年(正确答案)
B.2.04年
C.1.75年
D.2年
答案解析：考利久期的计算过程是计算每次支付金额的现值占当前债券价格的比率，然后以此比例为权重，乘以每次支付的期限，得到每次支付的加权期限，再将每次的加权期限加总，即得到债券的久期。（60/1.08＋1060*2/1.08^2）/964.29≈1.94
Tag：基金从业模拟考试科目二考试 债券 期限
时间：2022-11-17 16:14:17