某种零息债券的面额为100元,贴现率为4%,到期时间为180天,用DCF估值法计算,内在价值最接近()元。


某种零息债券的面额为100元,贴现率为4%,到期时间为180天,用DCF估值法计算,内在价值最接近()元。

A.98.69

B.99.05

C.98(正确答案)

D.99

答案解析:

V=100(1-180*4%/360)=98


Tag:基金从业模拟考试科目二考试 债券 价值 时间:2022-11-17 16:16:25