假设M证券的期望报酬率为10%，标准差是12%;N证券的期望报酬率为18%，标准差是20%。两种证券收益率的相关系数为0.1。由M、N两种证券构建的所有投资组合中，能获得最大期望报酬率的是（）。_精华吧

假设M证券的期望报酬率为10%，标准差是12%;N证券的期望报酬率为18%，标准差是20%。两种证券收益率的相关系数为0.1。由M、N两种证券构建的所有投资组合中，能获得最大期望报酬率的是（）。

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假设M证券的期望报酬率为10%，标准差是12%;N证券的期望报酬率为18%，标准差是20%。两种证券收益率的相关系数为0.1。由M、N两种证券构建的所有投资组合中，能获得最大期望报酬率的是（）。

A.0%M证券+100%N证券

B.以上都不对

C.100%M证券+0%N证券

D.50%M证券+50%N证券

正确答案：A

Tag：证券报酬标准差时间：2023-01-12 16:01:32

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