投资者甲拟用两种证券M和N构建投资组合：M证券的期望报酬率为10%，标准差是12%;N证券的期望报酬率为18%，标准差是20%。两种证券收益率的相关系数为0.1。下列关于M和N投资组合的说法中，正确的是（）。

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A.最大期望报酬率组合是全部投资于M证券

B.最大期望报酬率组合是全部投资于N证券

C.最小方差组合是全部投资于M证券

D.最小方差组合是全部投资于N证券

正确答案：A

Tag：证券方差报酬率时间：2023-01-12 16:02:14