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在套期保值期间基差值由-3→3，单纯空头套期保值策略的收益为（）。
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在套期保值期间基差值由-3→3，单纯空头套期保值策略的收益为（）。
A.3
B.-6
C.-3
D.6
正确答案：A
Tag：
差值
头套
收益
时间：2023-02-08 21:31:02
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关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）
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（）是就业工作的主渠道，高校根据毕业生结课时间，选择适当时机组织校园双选会、专场招聘会和就业促进周等活动。
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下列合适进行白糖买入套期保值的情形（）
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假设某套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，决定做空铜期货的同时做多铝期货进行套利，交易情况见下表，则该套利者的盈亏状况为（）。（铜和铝期货合约的交易单位：均为5元/吨）
3.
某加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。
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某甲进行多头避险，基差应（）才会有利润。
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根据确定具体点价时间点的权利归属划分，点价交易可分为（）
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法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段，其特点包括（）。
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Credimetrics的核心思想是（）。
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9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。
9.
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。
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假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（）美元
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下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。
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波浪理论认为，一个完整的价格下跌周期一般由（）个下跌浪和3个调整浪组成
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在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。
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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的系数为1.2。此时某月份沪深股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
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下面有关违约概率的说法，错误的是（）。
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期货交易的金字塔式买入卖出方法认为，若建仓后市场行情与预料相同并已使投机者盈利，则可以（）
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在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。
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3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A.B.C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A.B.C三只股票的系数分别为1.5、1.0.6月，则该机构需要（）6月到期的股指期货。
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在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。
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反向市场牛市套利，只要价差（）即盈利（不计交易费用）.