下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有()。


下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有()。

A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

正确答案:AB


Tag:系数 标准差 资产 时间:2023-02-27 15:11:36