如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）。
如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）。
A.不确定，方差无限大
B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小
D.确定，方差最小
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 方差 无限大
时间：2023-11-03 16:28:06
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- 3.假设沪深300股指期货4月合约价格为4063点，6月合约价格为4055点，投资者判断未来远期合约与近期合约价差将由贴水转为升水，建仓10对跨期套利组合。若一个月后4月合约价格为4100点，6月合约价格为4150点，则该套利交易（）。
- 4.某基金规模100亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成分股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%），余下5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的（）。
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- 7.如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。
- 8.投资者拟买入1手IF1505合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2点，卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4点，则该投资者的成交价是（）。
- 9.某管理投资组合的市值达到10亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.8，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调，决定在沪深300股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值，则至少应卖出（）手股指期货合约。
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- 1.假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后到期的远期价格为（）元/股。
- 2.开盘价是指（）。
- 3.若IF2212合约的涨跌停板价格分别为4196.4点和3433.6点，则无效的申报指令是（）。
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