某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（）。
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（）。
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
正确答案：A
试题解析：
考核内容：期权以及投资组合的希腊字母
分析思路：该组合的Delta为0.8*5-0.5*4=2，正Delta意味着组合价值将与标的价格同步变动。
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 标的
时间：2023-11-03 16:36:26
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