某投资者持有期权跨式策略多头，那么随着标的资产价格从低于执行价格到高于执行价格的过程中，该组合Vega值的变化为（）。
某投资者持有期权跨式策略多头，那么随着标的资产价格从低于执行价格到高于执行价格的过程中，该组合Vega值的变化为（）。
A.先上升后下降
B.先下降后上升
C.先上升后下降再上升
D.先下降后上升再下降
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价格 期权
时间：2023-11-03 20:25:43
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