利用平值看跌期权和对应标的股票组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。
精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

利用平值看跌期权和对应标的股票组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。

A.1

B.0.5

C.10

D.2

正确答案：B

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 比率 时间：2023-11-03 21:03:15

相关答案

热门答案