当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票,卖出10份130行权价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0,关于该投资组合风险分析正确的是()。


当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票,卖出10份130行权价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0,关于该投资组合风险分析正确的是()。

A.若股票价格不变,该投资组合每天会收入时间价值

B.该投资组合的最大风险在于波动率大幅下行的风险

C.该投资组合为无风险组合

D.通过题目信息无法判断

正确答案:A