A.正确

B.错误

正确答案：A

341.根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。

A.正确

B.错误

正确答案：B

342.投资者对交易型开放式指数基金（ETF）的需求主要体现在对股票价格指数产品的需求上。

A.正确

B.错误

正确答案：A

343.股票价格服从几何布朗运动，意味着服从正态分布。

A.正确

B.错误

正确答案：A

344.买入国债期货将提高资产组合的久期。

A.正确

B.错误

正确答案：A

345.在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。

A.正确

B.错误

正确答案：A

346.某息票率为6.25%的债券收益率为5.85%，每年付息两次，该债券价格应高于票面价值。

A.正确

B.错误

正确答案：A

347.CTD券的改变不会影响国债期货价格。

A.正确

B.错误

正确答案：B

348.国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。

A.正确

B.错误

正确答案：A

349.在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。

A.正确

B.错误

正确答案：A

350.对于可在期权到期日前申请执行的期权，由于时间价值大于零，平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大。

A.正确

B.错误

正确答案：A

351.牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。

A.正确

B.错误

正确答案：B

352.在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合；在预期标的资产小幅下跌时可构建看跌期权的牛市价差组合。

A.正确

B.错误

正确答案：B

353.沪深300指数期权仿真交易合约，每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。

A.正确

B.错误

正确答案：A

354.波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。

A.正确

B.错误

正确答案：B

355.变量X1和X2服从广义维纳过程，则变量（X1+X2）服从广义维纳过程。

A.正确

B.错误

正确答案：A

356.下列的行情报价，是否存在无风险套利机会。买价卖价IO1501-C-3200150155IO1501-C-3150210215

A.正确

B.错误

正确答案：A

357.根据沪深300股指期权仿真交易规则，在期权到期时，所有的实值期权都会被自动执行。

A.正确

B.错误

正确答案：B

358.标准B-S模型的输入参数中，输入的波动率通常是期权存续期的历史波动率。

A.正确

B.错误

正确答案：A

359.中间汇率是指商业银行买入汇率和卖出汇率的算术平均值。

A.正确

B.错误

正确答案：A

360.根据购买力平价理论，若出现通货紧缩，则该国货币倾向于升值。

A.正确

B.错误

正确答案：A

361.自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的固定汇率制度。