首页
证券1的贝塔是1.6,证券2的贝塔是0.8;由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是()
精华吧
→
答案
→
知到智慧树
→
未分类
证券1的贝塔是1.6,证券2的贝塔是0.8;由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是()
A.1.2
B.0.8
C.1.6
D.2.4
正确答案:1.2
Tag:
证券投资学
证券
权重
时间:2023-12-23 14:47:52
上一篇:
如果特质风险能够带来超额收益会导致()
下一篇:
关于APT模型中线性因子假设的说法正确的是()
相关答案
1.
市场组合的超额收益为8%,市场组合的风险(方差)为40%,则应该对下列哪个证券减少投资()
2.
市场组合的风险溢价与哪些因素有关()
3.
对于资本市场线上的组合,其期望收益由哪几部分构成
4.
对于CAPM假设所有投资者都采用马科维茨的决策理念分析恰当的是()
5.
对资本资产定价模型(CAPM)中有关市场风险的说法正确的是
6.
下面哪个组合不是有效组合
7.
下列哪些风险源属于非系统性风险源
8.
关于风险分散化的说法正确的是
9.
关于三个风险资产形成的组合的性质说法正确的是
10.
在横轴为标准差、纵轴为期望收益的坐标系中,一个无风险资产与一个风险资产在头寸不受限制的情况下生成的可行集的形状为
热门答案
1.
在孤岛经济中当阴雨季节来临时,雨伞公司利润40%,旅游公司利润-10%;当晴朗季节来临时,雨伞公司利润-20%,旅游公司利润30%;假设阴雨季节与晴朗季节发生的概率各50%,则两家公司的投资比例各为多少时才能消除投资风险
2.
关于风险溢价的概念说法正确的是
3.
下列哪个投资者是风险中性的
4.
投资收益-10%,0,10%对应的概率分别为40%,20%,40%,则投资的方差为
5.
某保险公司有现值为1亿元的负债,负债的久期为5年;为了规避利率变化对债务的影响,公司想通过投资1年期纯贴现债券和久期为9年的国债进行利率风险免疫,则1年期纯贴现债券的购买金额为
6.
关于久期的经济学含义说法正确的是
7.
债券的息票率为3%,到期期限是3年,到期收益率为3%;计算债券的久期为
8.
四个债券的信息如下:债券A面值100元,票面利率10%,期限1年,到期收益率为8%;债券B面值100元,票面利率10%,期限10年,到期收益率为8%;债券C面值100元,票面利率4%,期限10年,到期收益率为8%;债券D面值100元,票面利率4%,期限10年,到期收益率为5%;则四种债券中利率风险最大的是
9.
关于市场分割理论的说法正确的是
10.
关于利率期限结构的样条函数估计法说法正确的是