在利用布莱克()斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时,下列表述正确的有


在利用布莱克()斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时,下列表述正确的有

A.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

C.模型中无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期收益率

D.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

正确答案:股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计;模型中无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期收益率;在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值


Tag:金融工程 期权 股利 时间:2023-12-23 22:00:16