假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度，则5年平均违约密度近似为（）。
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假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度，则5年平均违约密度近似为（）。

A、0.8%

B、0.6%

C、1.5%

D、1%

正确答案：1.5%

Tag：密度 期限 基点 时间：2024-04-05 21:27:39

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