A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的是（）。
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的是（）。
A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
正确答案：最小方差组合是全部投资于A证券|最高预期报酬率组合是全部投资于B证券|两种证券报酬率的相关性较高，风险分散效应较弱