假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：3个月期无风险复利贴现系数为0.9753）

精华吧→答案→知识竞赛→中金所杯全国大学生金融知识大赛

A.1.35元

B.2元

C.1.26元

D.1.43元

正确答案：C

试题解析：

股票期权看涨看跌期权平价关系为c+Ke-rt=p+S0

代入已知数据3+30*0.9753=p+31

解得p=1.26

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权复利时间：2023-11-03 20:25:47