以下属于备兑看涨期权组合策略的是:（）的组合。_精华吧

以下属于备兑看涨期权组合策略的是:（）的组合。

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以下属于备兑看涨期权组合策略的是:（）的组合。

A.股票多头与看涨期权空头

B.股票空头与看涨期权空头

C.股票多头与看涨期权多头

D.股票空头与看涨期权多头

正确答案：A

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权空头时间：2023-11-03 20:41:27

相关答案

1.假设投资者以9.80元的价格购买了100手（1手是100股）A股票3个月到期，执行价格为180.00元的欧式看涨期权，到期当天A股票涨至183.60元，那么不考虑交易成本的情况下，投资者收益为（）元。
2.某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
3.某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
4.股票当前价格为100元，一年后价格上涨为105元，或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%，若复制3份以该股票为标的、执行价为100一年期看跌期权，如下说法中正确的是（）。
5.非现金股票当前价格为100元，一年后股票价格可能上升10%，或下降5%。基于此股票的一年期欧式看涨期权，执行价格为103。若市场无风险连续复利率为4%，为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（）。
6.下列关于欧式期权和美式期权的说法，正确的是（）。
7.某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。
8.某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（）。
9.基于以下信息：某股票指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；
10.下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

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