在某一货币互换交易中,假设一方收3%(本金250万美元),付7.5%(本金200万英镑),互换期限为18个月。假设美国和英国的利率期限结构都为水平,美元利率为4.25%,英镑利率为7.75%,英镑兑美元的即期汇率为1.65。假定距离下一年付息日还有6个月,且使用连续复利,那么该互换的价值为()美元。
在某一货币互换交易中,假设一方收3%(本金250万美元),付7.5%(本金200万英镑),互换期限为18个月。假设美国和英国的利率期限结构都为水平,美元利率为4.25%,英镑利率为7.75%,英镑兑美元的即期汇率为1.65。假定距离下一年付息日还有6个月,且使用连续复利,那么该互换的价值为()美元。
A.-1237500
B.-4893963
C.-9068742
D.-8250000
正确答案:A
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 英镑 利率
时间:2023-11-03 20:42:35