2025中金所杯全国大学生金融知识大赛题库_中金所杯全国大学生金融知识大赛试题及答案

121.某企业有一笔100万美元可结汇的外币存款，续做一笔期限为6个月、执行价格为6.60的卖出美元看涨期权，同期限远期结汇汇率为6.54，企业收取权利金5万元人民币。在到期日，若市场即期汇率高于6.60，银行（），企业按（）...
122.全球股指期权市场均未设置有涨跌停板制度。
123.接近到期日之前，深度虚值期权的时间价值衰减最慢。
124.做市商制度是全球股指期权市场的普遍制度。
125.投资者认为未来某股票价格将下跌，在持有该股票的情况下，看空可以选择买入看跌期权或看涨期权。
126.按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为欧式期权和美式期权。
127.卖出科创50ETF期权在某些情况下可以不缴纳保证金。
128.上证50股指期权的合约乘数为每点人民币100元，行权方式为欧式，合约类型为看涨期权和看跌期权，最小变动价位为0.2点，每日价格波动限制为上一交易日上证50指数收盘价上下浮动10%对应的价格范围，合约月份为当月、下2...
129.上证50股指期权合约的行权方式为美式，买方只可在期权合约到期日当天行使权力。
130.远月平值看跌期权的Delta大于-0.5。
131.实值期权是时间价值小于零的期权。
132.按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
133.期权买方损失有限，收益无限。
134.卖出看涨期权的到期损益≈执行价格-标的资产价格+权利金。
135.中金所在股指期权收盘前有5分钟集合竞价阶段。
136.如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比更少。
137.在不考虑交易费用的情况下，处于实值状态的美式期权的时间价值总是小于等于零。
138.中金所股指期权合约的行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。
139.中金所股指期权远月合约不支持市价指令申报。
140.期权的标的资产必须是现货资产。
141.裸卖出看涨期权是一种高风险策略，因为如果标的资产价格上涨，潜在亏损可能是无限的。
142.在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会上涨、下跌。
143.期权交易的买方支付权利金，不缴纳交易保证金。
144.期权的时间价值随着期权到期日的临近而增加。
145.中证1000股指期权的最小变动价位是0.2点。
146.中证1000股指期权的合约乘数是每点人民币300元。
147.沪深300股指期权的合约标的为沪深300指数，具有市场代表性强、市场认可度搞、抗操纵性强的特点。
148.3月初，假设沪深300指数为3347.94点，沪深300期权T型报价如下：则下列报价组合属于投资者看多波动率是（）。
149.假设当前为3月末，沪深300指数为3477.94点，已挂牌的沪深300股指期权合约的有（）。
150.在构建保护性看跌期权策略时，以下哪些操作是正确的？（）