2025中金所杯全国大学生金融知识大赛题库_中金所杯全国大学生金融知识大赛试题及答案

151.以下可以对冲上证50场外期权持仓的策略是（）。
152.以下可以是期货标的是（）。
153.关于中金所推出的上证50股指期权，以下说法正确的是（）。
154.20个世纪90年代以来，市场上出现了很多收益风险特征区别于普通期权的非标准化期权，统称为奇异期权，市场上常见的类型有（）。
155.以下哪些期权策略可以用于对冲现货市场的风险？（）
156.下列标的资产的期权既有美式期权又有欧式期权的是（）。
157.下列属于期权价格别称的是（）。
158.根据到期日期不同，期权可分为（）。
159.以下是标准期权合约要素的是（）。
160.某客户想要对冲正数的Vega，可以选择的操作应该是（）。
161.通常来说，股票的价格变化同对应期权市场隐含波动率变化的相关性是（）。
162.下列哪个策略，属于标的资产价格上行方向风险有限，标的资产价格下行方向收益有限（）。
163.以下属于备兑看涨期权组合策略的是（）的组合。
164.（）的买方有权以约定价格出售标的资产。
165.按照国际惯例，股指期权合约权利金的报价单位普遍采用（）。
166.买入1手3月到期行权价95的看涨期权，每手8元；卖出2手3月到期行权价100的看涨期权，每手5元，构成比例垂直价差套利策略，其最大盈利点是标的为（）时，最大盈利为（）。
167.看涨期权合约的多头的delta值总是（）。
168.作为股指期权的发源地，（）于1983年3月推出S&P100股指期权，并又于1983年7月推出了S&P500股指期权。
169.中金所上市的中证1000股指期权的交易场所和交割方式分别为（）。
170.全球第一个推出股指期权的是（）。
171.在下列各市场指数中，需要利用期权价格进行编制的是（）。
172.利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，期权的名义金额是对应标的名义金额的（）倍。
173.“备兑看涨期权”策略是指（）。
174.“买入看涨期权”策略是指（）。
175.期权价值由（）两部分组成。
176.某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为5000点的中证1000看涨期权合约。合约到期时，中证1000指数上涨到5100点，该投资者在该笔期权交易中盈利为：（）。
177.保护性看跌期权策略通常用于什么目的？（）
178.以下不是标准期权的是（）。
179.上证50股指期权合约表中合约要素不包括（）。
180.如果某投资者拥有一份期权合约，使其有权在某一确定时间内以确定的价格购买相关的资产，则该投资者是（）。