2025中金所杯全国大学生金融知识大赛题库_中金所杯全国大学生金融知识大赛试题及答案

211.国债期货的套利策略可能包括哪些类型？（）
212.以下利率期货产品采用现金交割方式的有（）。
213.国债期货合约的要素包括哪些？（）
214.计算中金所国债期货合约的当日盈亏时，会用到以下指标：（）。
215.以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（）。
216.某日，国债期货合约的可交割券在交割日的发票价格为102元，在交易日该可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）最接近（）。
217.某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用中金所国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
218.某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的修正久期为9.6。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元，对应的CTD券转换因子为1.0204...
219.同时满足中金所国债期货T1903和T1906合约交割要求的可交割券，若对于T1903合约该可交割券的转换因子为1.1，则对于T1906合约该可交割券的转换因子（）。
220.某投资经理希望增加投资组合的久期，考虑使用以下国债期货，其中成本最低的是（）。
221.国债期货久期与CTD债券久期的关系是（）。
222.国债期货对于国债二级市场流动性具有提升作用，不是该功能的具体表现的是（）。
223.假设某基金持有5亿元的利率债，久期为7.8，投资经理预期债券市场将下跌，准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至4.2。国债期货价格为102.320，CTD券久期为6.21，则应卖出（）手国债期货合约进行对冲。
224.如果投资者预期未来融资利率上行，合理的国债期货跨期套利策略是（）。
225.中金所30年期国债期货合约名义标准券票面利率为（）。
226.以下对于麦考利久期的描述错误的是（）。
227.2年期、5年期、10年期、30年期国债期货的简称分别为（）。
228.中国金融期货交易所调整合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的（）按照调整后的交易保证金标准进行结算。
229.关于可转换债券，下列描述错误的是（）。
230.在8月1日，某债券组合价值为1亿元，2个月后债券组合的久期将为7.1年。中金所12月份10年期国债期货合约的当前价格为91.375，且最便宜可交割券（CTD）在期货到期时的久期为8.8年。如需完全对冲2个月内的利率风险，应对...
231.中金所30年期国债期货与其他期限国债期货相同的合约参数为（）。
232.中金所国债期货合约的当日结算价为合约（）成交价格按照成交量权平均价。
233.在国债期货市场中，什么是维持保证金？（）
234.国债期货的主要功能不包括（）。
235.从中央银行制度看，美国联邦储备体系属于（）。
236.假设当前的市场收益率水平为3.4%，使用当前时刻的CTD券进行基差多头交易。在下列收益率变为（）的情况下进行平仓操作，可以获得最大的收益。
237.根据经验法则，若中期国债到期收益率低于3%，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）。
238.我国关键期限国债不包括（）。
239.国债期货的套期保值策略主要用于什么目的？（）
240.股指期货和ETF都是可以交易的金融产品，它们的交易场所是相同的。