2025中金所杯全国大学生金融知识大赛题库_中金所杯全国大学生金融知识大赛试题及答案

181.美式期权与欧式期权的主要区别是（）。
182.8月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.8元的价格卖出一份9月到期、行权价为15元的认购期...
183.以下不适合用于管理中证1000成份股风险的是（）。
184.期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。其中，到期交割价格被称为（）。
185.中金所期权市场每个交易日的开盘集合竞价时间为（）。
186.全球第一个上市标准股票期权的交易所是（）。
187.以下不是标准期权合约要素的是（）。
188.平价期权是指（）。
189.使用国债期货对持有债券进行静态套保的损益类似期权，如果卖出套保，有机会实现套保目标，但如果买入套保，则可能实现不了套保目标。
190.中金所国债期货交割流程中，最后交易日前申请交割的，交易所按“申报意向优先，持仓日最短优先，相同持仓日按比例分配”原则，确定进入交割的卖方持仓。
191.在国债期货交易中，只有买方需要关注合约到期日。
192.对应于同一本金，利率互换在违约时的预期损失小于贷款在违约时的预期损失。
193.根据中国金融期货交易所5年期国债期货合约，虚拟标准券利率为3%，对于票面利率大于3%的债券，其转换因子大于1，票面利率小于3%的转换因子小于1。
194.我国国债期货采用净价报价，国债现货采用全价报价。
195.美国2年期国债期货的合约面值低于10年期国债期货的合约面值。
196.国债期现货基差的计算方式为国债价格减去期货价格。
197.国债期货到期时，实际交割国债现券的券种由双方协商确定。
198.中金所国债期货合约仅在最后交易日进行集中交割。
199.考虑到凸性因素，收益率下降引起的债券价格变化低于收益率上升引起的债券价格变化。
200.在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是预期基差会变大。
201.SOFR期货属于短期利率期货品种。
202.因为M2的变动与通货膨胀非常密切，所以美联储应该以M2的增长为目标。
203.投资某日以96.830元买入1手TF1806合约，93.300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当TF1806-T1806的合约价差为（）时，该投资者将获利。
204.根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，在一般模式下，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
205.下列哪项属于商业银行的资产？（）
206.以下关于远期利率协议(FRA)的描述，正确的有（）。
207.国债期货可交割国债的转换因子与以下哪些因素有关？（）
208.国债期货交易的主要参与者包括哪些？（）
209.做空基差的风险包括（）。
210.常用的信用风险缓释工具包括（）。