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下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是
A.邹至庄检验
B.单位根检验
C.格兰杰检验
D.古扎拉蒂检验
E.怀特检验
正确答案：AD
Tag：
计量经济学
怀特
线性
时间：2021-06-05 14:38:05
上一篇：
有关EG检验的说法正确的是
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随机误差项自相关系数的取值范围为
相关答案
1.
数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为
2.
古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。
3.
协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。
4.
误差修正模型的优点有
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当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（）实现。
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ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。
7.
下列关于时间序列计量模型的说法正确的有
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平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
9.
建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
10.
进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
热门答案
1.
最大滞后阶数p越大，待估参数会
2.
确定VAR模型滞后阶数p的方法有
3.
如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
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平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。
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ARMA(p,q)的样本自相关系数是
6.
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
7.
自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
8.
白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。
9.
大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
10.
有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为