首页
国债期货报价报的是全价
精华吧
→
答案
→
慕课
→
未分类
国债期货报价报的是全价
A.正确
B.错误
正确答案:错误
Tag:
金融工程
国债
期货
时间:2022-01-25 16:07:47
上一篇:
国债A的标准券报价为103.25元,投资者甲要买入国债A,但交易对手选择用国债B交割,B的转换因子为0.95,假设此时B的净价=全价,则以下说法正确的是
下一篇:
国债期货报价报的是标准券价格
相关答案
1.
关于国债报价,表述正确的是
2.
久期衡量的是债券价格对利率的敏感性,如果某债券的久期为2.58,则以下表述正确的是
3.
关于国债期货的报价,正确的流程为1由国债现货(某看起来最便宜的可交割券)报价(净价)得到现货全价2将国债期货净价除以转换因子,得到国债期货的标准券报价3根据国债期货全价,求得国债期货在交割月首日的净价4根据国债现货的全价,得到国债期货的全价(有收益或无收益资产远期定价)
4.
国债A的市场报价(净价)为116.28元,转换因子为1.15,则将其转化为标准券报价,其价格为
5.
在计算转换因子时,需要先计算国债的价格,则以下做法正确的是
6.
关于转换因子,以下表述正确的是
7.
关于标准券,以下表述错误的是
8.
关于国债期货,以下表述错误的是
9.
某投资者A买入了欧洲美元期货,价格为99.625。当日收盘,欧洲美元期货结算价为99.725,则投资者A获利
10.
以下关于欧洲美元期货表述错误的是
热门答案
1.
全球金融市场上成交量最大、地位最重要和产品种类最丰富的期货品种是
2.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),某企业签署了一份3×6远期利率协议,协议利率为6%,借入名义本金100万元。则该合约当前价值为()元(精确到小数点后2位)。
3.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则确定的远期利率用R表示(为你计算得到的远期利率)。而某企业签订的3×6远期利率协议,名义本金为100万,协议利率为6%,该利率与R相比,到期后应偿还的本利和多了()元(精确到小数点后2位数,如不是多了,而是少了,需在数字前添加负号)。
4.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则,确定的远期利率用R表示(为你计算得到的远期利率)。如果企业根据该远期利率R签订了3×6的远期利率协议,借入名义本金为100万,则到期后应偿还的本利和为()万元(精确到小数点后2位数)。
5.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则,3×6的远期利率应为()。
6.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),某企业签署了一份远期利率协议,约定3个月后开始,借入100万元本金,期限为3个月,协议利率为6%。则该企业在合约到期后,应偿还的本利和为()万元(精确到小数点后2位数)。
7.
在远期利率协议中,贷出名义本金的一方,是空头。
8.
远期利率协议的空头,是指因利率水平下跌,而获得收益的一方。
9.
担心未来利率水平下跌的人,通过签订远期利率协议(FRA),以确定的利率贷出名义本金,可以规避利率下跌的风险。
10.
担心未来利率水平上涨的人,通过签订远期利率协议(FRA),以确定的利率借入名义本金,可以规避利率上涨的风险。