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当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则,3×6的远期利率应为()。
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当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则,3×6的远期利率应为()。
正确答案:5%
Tag:
金融工程
月利
复利
时间:2022-01-25 16:07:37
上一篇:
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),某企业签署了一份远期利率协议,约定3个月后开始,借入100万元本金,期限为3个月,协议利率为6%。则该企业在合约到期后,应偿还的本利和为()万元(精确到小数点后2位数)。
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当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则,确定的远期利率用R表示(为你计算得到的远期利率)。如果企业根据该远期利率R签订了3×6的远期利率协议,借入名义本金为100万,则到期后应偿还的本利和为()万元(精确到小数点后2位数)。
相关答案
1.
在远期利率协议中,贷出名义本金的一方,是空头。
2.
远期利率协议的空头,是指因利率水平下跌,而获得收益的一方。
3.
担心未来利率水平下跌的人,通过签订远期利率协议(FRA),以确定的利率贷出名义本金,可以规避利率下跌的风险。
4.
担心未来利率水平上涨的人,通过签订远期利率协议(FRA),以确定的利率借入名义本金,可以规避利率上涨的风险。
5.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),某企业签署了一份远期利率协议,约定3个月后开始,借入100万元本金,期限为3个月,协议利率为6%。则以下表述正确的是
6.
当前的3个月利率为5%,6个月利率为6%(均为连续复利),则从3个月后开始,为期3个月的远期利率(3×6)应为
7.
张三的合约到期了,股票价格跌回了50元。此时张三需以每股51.27元的价格从李四那里买入1000股股票,故此时张三买入的价格比市场价格高了1.27元/股,此时,该合约对张三的价值为()元。
8.
此时,该合约对李四的价值为()元。
9.
张三到期买入股票的价格为51.27元,而根据当前最新的情况(股价上涨到60元,还剩4个月到期)可得的4个月远期价格(即上题中的远期价格),意味着张三的远期合约在到期时,比当前新签署的远期合约每股要少支付()元(精确到小数点后2位数)。(如为多支付,需要在数值前加负号,即“-”)
10.
如果2个月后,股票价格涨到了60元,那么此时再签4个月后买入股票的远期协议,远期价格应为()元(精确到小数点后2位数),假设此时的4个月无风险利率仍为5%。
热门答案
1.
某只股票当前价格为50元,未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%,则该股票6个月的远期价格应为()元(精确到小数点后2位数)。
2.
张三签订的远期合约中协议价格为51.27元,该价格不会随时间的变化而进行调整。
3.
张三与李四签订了买入该股票的远期合约,约定6个月后,以每股51.27元的价格买入该股票1000股(即协议价格/交割价格K=51.27)。对张三而言,这是个公平合约,合约价值为0。(注意,本题接上题,以下同)
4.
所以,4个月后少支付的金额,折现到当前为()元,即为该合约对张三的价值。(如为多支付了,则需在数值前加负号,“-”)
5.
此时,预计张三在合约到期时(4个月后),买入1000股股票,比当前新签署的远期合约共少支付(如为多支付,需在数值前加负号,即“-”)
6.
有收益资产与无收益资产相比,在其他条件相同的情形下,有收益资产的远期(期货)价格更高。
7.
远期(期货)合约中的有收益资产,指的是标的资产在到期前,会支付收益,如利息、分红等。
8.
某只股票当前价格为100元,该股票在6个月后分红2元;当前的6个月和1年期无风险利率均为5%(连续复利)。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述:
9.
美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%,人民币一年期无风险利率为5%(均为连续复利)。则美元1年期远期价格为:
10.
在确定标的资产的远期价格时,应当使远期价格(F)尽可能等于合约到期时的现货价格(ST)。(注:T为S的下标,表示合约到期日)