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规避资产(商品)价格上涨风险的人,应进入期货市场进行
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规避资产(商品)价格上涨风险的人,应进入期货市场进行
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.买入期货合约
D.卖出期货合约
正确答案:多头套期保值;买入期货合约
Tag:
金融工程
合约
期货
时间:2022-01-25 16:07:51
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套期保值的原始目的是
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如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8,则通过采用最优套期保值比率进行套保,可以使套保的有效性(运用套保消除的风险/不使用套保的风险)为
相关答案
1.
规避资产(商品)价格下跌风险的人,应进入期货市场进行
2.
某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息1次,还剩3年到期。当前该债券的到期收益率为8%(连续复利)。如果到期收益率上涨至8.1%,则债券价格将变化()元(精确到小数点后3位数)。(如果是下跌,则在数字前添加负号)
3.
某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息一次,还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%(连续复利),则该债券的久期为()(精确到小数点后2位数)。
4.
某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息一次,还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%(连续复利),则该债券的价格为()元(精确到小数点后2位数)。
5.
国债期货报价报的是标准券价格
6.
国债期货报价报的是全价
7.
国债A的标准券报价为103.25元,投资者甲要买入国债A,但交易对手选择用国债B交割,B的转换因子为0.95,假设此时B的净价=全价,则以下说法正确的是
8.
关于国债报价,表述正确的是
9.
久期衡量的是债券价格对利率的敏感性,如果某债券的久期为2.58,则以下表述正确的是
10.
关于国债期货的报价,正确的流程为1由国债现货(某看起来最便宜的可交割券)报价(净价)得到现货全价2将国债期货净价除以转换因子,得到国债期货的标准券报价3根据国债期货全价,求得国债期货在交割月首日的净价4根据国债现货的全价,得到国债期货的全价(有收益或无收益资产远期定价)
热门答案
1.
国债A的市场报价(净价)为116.28元,转换因子为1.15,则将其转化为标准券报价,其价格为
2.
在计算转换因子时,需要先计算国债的价格,则以下做法正确的是
3.
关于转换因子,以下表述正确的是
4.
关于标准券,以下表述错误的是
5.
关于国债期货,以下表述错误的是
6.
某投资者A买入了欧洲美元期货,价格为99.625。当日收盘,欧洲美元期货结算价为99.725,则投资者A获利
7.
以下关于欧洲美元期货表述错误的是
8.
全球金融市场上成交量最大、地位最重要和产品种类最丰富的期货品种是
9.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),某企业签署了一份3×6远期利率协议,协议利率为6%,借入名义本金100万元。则该合约当前价值为()元(精确到小数点后2位)。
10.
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则确定的远期利率用R表示(为你计算得到的远期利率)。而某企业签订的3×6远期利率协议,名义本金为100万,协议利率为6%,该利率与R相比,到期后应偿还的本利和多了()元(精确到小数点后2位数,如不是多了,而是少了,需在数字前添加负号)。