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看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
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看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
金融工程
期权
价值
时间：2022-03-05 16:12:03
上一篇：
看涨期权在行权时，其收益等于标的资产当时的市价与行权价格之差。
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专席是专为尊者所设，来表示对他们的尊重。
相关答案
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看涨期权和看跌期权都是零和游戏。
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与期权内在价值紧密联系的概念包括（）。
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max(ST-X,0)可以表示（）。
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期权按买者的权利划分，可分为（）和（）。
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期权多方不需要交保证金。
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期货进行套期保值时，不仅将不利的风险转移出去，还把有利的风险转移出去。
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期货合约的到期日通常紧随着相应的期货期权的到期日。
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美式期权的价格不低于同等条件下欧式期权的价格。
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下列关于互换的税收监管套利描述正确的是（）。
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金融互换根据套利来源的不同，大致分为（）。
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互换的风险主要包括（）。
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金融互换的主要目的是（）。
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下列不属于人们需要“互换”的原因是（）。
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一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（）元。
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一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（）美元。
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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）
7.
利率互换可分解为一份外币债券和一份本币债券的组合。
8.
货币互换可分解为一份浮动利率债券和一份固定利率债券的组合。
9.
互换的两种基本形式为（）。
10.
下列互换品种中，本质属于互换的是（）。