关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。


关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。

A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史(正确答案)

D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

答案解析:利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。


Tag:基金从业模拟考试科目二考试 历史 风险 时间:2022-11-17 16:14:28