以下不属于风险敏感度指标的是()。
以下不属于风险敏感度指标的是()。
A.特雷诺比率(正确答案)
B.久期
C.凸性
D.β系数
答案解析:反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。
Tag:基金从业模拟考试科目二考试 风险 指标
时间:2022-11-17 16:15:22