假定在某一时期内,一只股票型基金的β值为0.8,收益率的标准差为0.4,平均收益率为12.4%,无风险利率为4%,则该股票型基金的夏普比率与特雷诺比率分别为()。


假定在某一时期内,一只股票型基金的β值为0.8,收益率的标准差为0.4,平均收益率为12.4%,无风险利率为4%,则该股票型基金的夏普比率与特雷诺比率分别为()。

A.0.21、0.105(正确答案)

B.0.22、0.105

C.0.104、0.21

D.0.105、0.22

答案解析:夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差,(12.4%-4%)/0.4=0.21,特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以系统风险贝塔,(12.4%-4%)/0.8=0.105。


Tag:基金从业模拟考试科目二考试 比率 雷诺 时间:2022-11-17 16:16:49

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