计算国债期货理论价格,用到的变量有()等。
计算国债期货理论价格,用到的变量有()等。
A.市场利率(正确答案)
B.可交割券的价格(正确答案)
C.可交割券的票面利率(正确答案)
D.可交割券转换因子(正确答案)
答案解析:通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本一利息收入实践中,用最便宜可交割国债净价代替国债现货价格,假定该国债至交割日期间没有券息支付,则国债期货理论价格为:国债期货理论价格=(最便宜可交割国债净价+持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入)/转换因子