1月初,3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨,该套利者以该价格同时卖出3月,买入5月玉米合约。等价差变动到()时,交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用,价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)
1月初,3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨,该套利者以该价格同时卖出3月,买入5月玉米合约。等价差变动到()时,交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用,价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)
A.10(正确答案)
B.20(正确答案)
C.80
D.40
答案解析:套利者买入价格较高的5月合约,同时卖出价格较低的3月合约,为买入套利,价差扩大时平仓获利,价差缩小时平仓亏损。套利者建仓时价差为2370-2340=30,价差缩小至10、20时交易者平仓是亏损的,故选AB选项。