若标的资产和到期期限相同,通过(),可以构建一个熊市价差组合。


若标的资产和到期期限相同,通过(),可以构建一个熊市价差组合。

A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权

B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权(正确答案)

C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权(正确答案)

D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权

答案解析:该策略的构造方式有下面二种:?a、买入敲定价较高的看涨期权,同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。?b、买入较高敲定价的看跌期权,同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。


Tag:期货基础知识竞赛 期权 价格 时间:2023-09-02 09:20:12