在沪深300指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（）。
在沪深300指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（）。
A.当日收盘价
B.交割结算价
C.当日结算价
D.沪深300指数当日收盘价
正确答案：D
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 收盘价 指数
时间：2023-11-03 16:28:13
相关答案
- 1.假设一只无红利支付的股票价格为18元/股，无风险连续利率为8%，该股票4个月后到期的远期价格为（）元/股。
- 2.沪深300指数的样本股由（）组成。
- 3.由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是（）策略。
- 4.假设期货账户资金为200万元，目前无任何持仓，如果计划以4050点买入沪深300股指期货3月合约，保证金率为15%，且保证金占用不超过总资金量的70%，则最多可以购买（）手股指期货合约。
- 5.下列股票指数期货的乘数为200的是（）。
- 6.假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手，当日结算价为1860点，次日结算价为1830点，则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是（）元。
- 7.关于市价指令，错误的表述是（）。
- 8.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和累计盈亏分别是（）。
- 9.某客户期货账户有保证金100万元。5月8日，该客户在2000点买入开仓上证50股指期货9月合约4手后，又以2050点卖出平仓2手该合约，随后再以2540点买入开仓1手沪深300股指期货9月合约。假设当日上证50股指期货9月合约结算价为2040点，沪深300股指期货9月合约结算价为2560点，股指期货交易保证金率均为15%（交易手续费略），则当日该客户的风险度是（）。
- 10.若沪深300指数期货合约IF1503的结算价是2149.6点，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金。
热门答案
- 1.沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
- 2.沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。
- 3.某基金经理持有以下5种股票的投资组合。该基金经理预计未来股票市场将出现向下调整，计划采用沪深300股指期货3月合约进行套期保值。假设该合约价格为3700点，保证金率为10%，则该基金经理应卖出多于（）手期货合约才能使投资组合的β系数为负。
- 4.沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。
- 5.假设某投资者第一天买入股指期货IC1806合约10手，开仓价格为5900点，当日结算价格为5920点。次日，该投资者持有的仓位不变，期货合约结算价为5850点，则收市后当日盯市盈亏是（）万元。
- 6.如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）。
- 7.阿尔法策略的主要风险在于（）。
- 8.股指期货投机交易者是期货市场风险的（）。
- 9.某公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该公司股票的贝塔值为1.5。那么，该公司股票当前的合理价格为（）元。
- 10.假设沪深300股指期货4月合约价格为4063点，6月合约价格为4055点，投资者判断未来远期合约与近期合约价差将由贴水转为升水，建仓10对跨期套利组合。若一个月后4月合约价格为4100点，6月合约价格为4150点，则该套利交易（）。