已知该股票组合与中证500指数相关性为0.9。假设该股票组合价格波动率为20%，中证500指数价格波动率为15%，则该股票组合的β系数为（）。
已知该股票组合与中证500指数相关性为0.9。假设该股票组合价格波动率为20%，中证500指数价格波动率为15%，则该股票组合的β系数为（）。
A.1
B.1.1
C.1.2
D.1.3
正确答案：C
试题解析：
考核内容：股指期货alpha、beta、指数化、现金证券化等策略
分析思路：β=0.9×20%÷15%=1.2
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 指数 股票
时间：2023-11-03 20:25:02
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