假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为10%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()。


假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为10%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()。

A.买入股票、买入期权

B.买入股票、卖出期权

C.卖出股票、买入期权

D.卖出股票、卖出期权

正确答案:A


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 股票 时间:2023-11-03 21:03:18

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