当前基础标的资产价格为100，若市场无风险利率为0，100行权价看涨期权价格为3，100行权价看跌期权价格为6，以下说法正确的是（）。

A.市场参与者可以买入看涨期权，卖出看跌期权进行套利

B.市场处于无套利状态

C.市场参与者可以卖出看涨期权，买入看跌期权进行套利

D.通过题目信息无法判断

正确答案：A

试题解析：

考核内容：期权平价公式计算

分析思路：此处无风险利率=0，已知期权平价公式可简化为S-C+P-K=0。将基础标的资产价格、看涨期权价格、期权行权价带入得P=3，因此看跌期权存在套利空间。

结论：市场参与者可以买入看涨期权，卖出看跌期权进行套利，答案选A。