当到期基础标的收盘于111时，该投资者投资组合的损益为（）。

A.盈利21

B.盈利11

C.盈利10

D.盈利16

正确答案：D

试题解析：

考核内容：期权损益

分析思路：

①持有现货收益=收盘价-买入价=111-100=11元

②对于卖出看涨期权，如果期货价格上涨大于执行价，买方选择行权时卖方只能以市价从期货市场买入合约后再以执行价卖给买方，需承担的其中亏损的差价。

卖出看涨期权收益=买方行权产生的亏损差价+卖出期权收益=（110-111）*5+2*5=5元

③总收益=持有现货收益+卖方期权收益=11+5=16元